基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银中证 500 六个月持有指数增强
基金主代码 014133
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 304,636,713.75 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资
回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 3 页 共 15 页
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的
基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期
来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通投
资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
工银中证 500 六个月持有指
数增强 A
工银中证 500 六个月持有指
数增强 C
下属分级基金的交易代码 014133 014134
报告期末下属分级基金的份额总额 195,931,778.78 份 108,704,934.97 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日）
工银中证 500 六个月持有指数增强
A
工银中证 500六个月持有指数增强
C
1.本期已实现收益 6,609,510.10 3,575,711.03
2.本期利润 -15,803,355.75 -8,820,871.45
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0783 -0.0789
4.期末基金资产净值 163,870,840.18 90,628,318.35
5.期末基金份额净值 0.8364 0.8337
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 4 页 共 15 页
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银中证 500 六个月持有指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.75% 1.11% -10.90% 1.10% 2.15% 0.01%
过去六个月 -3.67% 1.38% -9.13% 1.39% 5.46% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-16.36% 1.33% -21.22% 1.36% 4.86% -0.03%
工银中证 500 六个月持有指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.85% 1.11% -10.90% 1.10% 2.05% 0.01%
过去六个月 -3.86% 1.38% -9.13% 1.39% 5.27% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-16.63% 1.33% -21.22% 1.36% 4.59% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 5 页 共 15 页
注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 14 日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效未满 1
年。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于
投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
刘伟琳
指数投资
中心投资
副总监、
本基金的
基金经理
2021 年 12 月
14 日 - 12 年
博士。2010 年加入工银瑞信，曾任金融
工程分析师、投资经理助理、投资经理，
现任指数投资中心投资副总监、基金经
理。2014 年 10 月 17 日至今，担任工银
瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基
金(自 2018 年 4月 17 日起变更为工银瑞
信中证京津冀协同发展主题指数证券投
资基金（LOF）)基金经理；2014 年 10 月
17 日至今，担任工银瑞信沪深 300 指数
证券投资基金基金经理；2014 年 10 月 17
日至 2022 年 3月 21 日，担任工银瑞信睿
智中证 500 指数分级证券投资基金（自
2020年 2月 18日起变更为工银瑞信中证
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 6 页 共 15 页
500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金）基金经理；2015 年 5月 21 日至
今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金（自 2020 年 11 月 26 日起变更
为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金
（LOF））基金经理；2015 年 7月 23 日至
2020 年 11 月 3日，担任工银瑞信中证高
铁产业指数分级证券投资基金基金经理；
2017 年 9月 15 日至 2018 年 5月 4 日，
担任工银瑞信深证成份指数证券投资基
金（LOF）基金经理；2018 年 6月 15 日，
担任工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）基金经理；2019 年 5月 20 日至
今，担任工银瑞信沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理； 2019 年 8
月 21 日至今，担任工银瑞信沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；2019 年 10 月 17 日至 2022 年
3 月 21 日，担任工银瑞信中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理；
2019 年 11 月 1日至 2022 年 3月 21 日，
担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2019年 12月 25日至 2022年 3月 21日，
担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；2020 年 6 月 1日至 2022 年 3
月 31 日，担任工银瑞信中证 800 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理；2021
年 1月 21 日至今，担任工银瑞信中证科
技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；2021 年 1 月 22 日至今，担任
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；2021 年 6
月 11 日至今，担任工银瑞信中证线上消
费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；2021 年 7 月 22 日至今，担任
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经
理；2021 年 8月 5日至今，担任工银瑞
信国证新能源车电池交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；2021 年 11 月 26
日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理；2021 年 12 月 14 日
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 7 页 共 15 页
至今，担任工银瑞信中证 500 六个月持有
期指数增强型证券投资基金基金经理；
2022 年 6月 30 日至今，担任工银瑞信国
证港股通科技交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2022 年 7 月 4日至今，
担任工银瑞信国证新能源车电池交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理。
邓皓友
指数投资
中心衍生
品投资资
深研究
员、本基
金的基金
经理
2021 年 12 月
14 日 - 8 年
硕士。曾在瀚华金控股份有限公司担任数
据分析师。2014 年加入工银瑞信，现任
指数投资中心衍生品投资资深研究员、基
金经理。 2019 年 10 月 29 日至今，
担任工银瑞信创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；2020 年 6 月 29
日至今，担任工银瑞信 MSCI 中国 A股交
易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2021 年 2月 9日至今，担任工银瑞信中
证消费服务领先交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2021 年 2月 9 日至
今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理； 2021 年 3 月 24 日至今，担任工银
瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）基金经理；2021 年 6
月 18 日至今，担任工银瑞信中证 180ESG
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理；2021 年 12 月 14 日至今，担任工银
瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型
证券投资基金基金经理；2021 年 12 月 29
日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 8 页 共 15 页
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、
《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办
法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的
价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，
按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等
投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情
况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活
期存款利率(税后)*5%。中证 500 指数成份股由全部 A股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名
前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批中小市值
公司的股票价格表现。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟
踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
宏观方面，经济增长的角度，9月制造业 PMI 由 49.4%上升至 50.1%，较 8月下行 0.7%，回到
了荣枯线以上。结合 PMI 分项数据来看，受传统旺季带动工业供需环比上行，但回暖幅度不及往
年。通货膨胀角度，8月 CPI 同比增速是 2.5%，较 7月份略有下行，8月 PPI 同比增速是 2.3%，
较 7月份 4.2%明显回落。流动性方面，宏观流动性维持充裕，但 A股资金面整体仍偏负面。银行
间市场流动性维持宽松，10 年期国债收益率小幅上行，北上资金转为大幅流出，公募基金发行量
三季度仍然较为低迷。9月份以来，监管部门鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 9 页 共 15 页
等领域的信贷投放。股市方面，三季度大幅回调，周期板块跌幅靠前。随着美国 9月份宣布加息
75BP 并发表鹰派言论，美债收益率快速上行，全球股票市场大幅调整，A股市场也出现了系统性
下跌。截止到 9月末,宽基指数悉数收跌，其中上证综指下跌 11.0%，深证成指下跌 16.4%，沪深
300 指数下跌 15.2%,中证 500 指数表现较有韧性，下跌 11.5%。分行业来看，各行业的分化较大，
煤炭、电力及公共事业、石油石化表现排名前三，收益率分别为 4.3%、-3.1%和-3.4%，建材、电
子、传媒回报列最后三位，分别为-22.6%、-17.4%和-15.9%。
基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，对于风格和行业进行较为严格的暴
露控制，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量
化模型进行股票投资决策之外，还积极参与新股申购，力争增厚收益。同时，本基金秉承尽职尽
责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A份额净值增长率为-8.75%，本基金 A份额业绩比较基准收益率为-10.90%，
本基金 C份额净值增长率为-8.85%，本基金 C份额业绩比较基准收益率为-10.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 238,583,446.09 93.55
其中：股票 238,583,446.09 93.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,163,681.86 0.46
其中：债券 1,163,681.86 0.46
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,258,673.58 5.98
8 其他资产 34,093.75 0.01
9 合计 255,039,895.28 100.00
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 10 页 共 15 页
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 689,810.52 0.27
B 采矿业 9,578,530.15 3.76
C 制造业 108,391,430.39 42.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,170,162.00 2.03
E 建筑业 4,157,190.00 1.63
F 批发和零售业 5,485,829.00 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 13,961,448.80 5.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,333,243.34 2.10
J 金融业 22,709,960.90 8.92
K 房地产业 2,998,512.00 1.18
L 租赁和商务服务业 2,397,577.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 199,859.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 3,632,749.00 1.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,204,832.00 2.83
S 综合 4,979,040.00 1.96
合计 196,890,174.10 77.36
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,469,383.00 0.58
C 制造业 28,420,636.57 11.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 441,441.00 0.17
E 建筑业 1,961,947.00 0.77
F 批发和零售业 1,908,396.90 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,329,727.96 2.49
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 11 页 共 15 页
J 金融业 702,980.00 0.28
K 房地产业 47,138.00 0.02
L 租赁和商务服务业 8,135.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 274,991.50 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 93,870.32 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 29,157.24 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -
合计 41,693,271.99 16.38
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 216,000 5,212,080.00 2.05
2 300073 当升科技 78,700 5,194,987.00 2.04
3 600673 东阳光 565,800 4,979,040.00 1.96
4 601298 青岛港 879,400 4,810,318.00 1.89
5 001965 招商公路 628,500 4,764,030.00 1.87
6 601128 常熟银行 597,200 4,753,712.00 1.87
7 300724 捷佳伟创 40,500 4,666,410.00 1.83
8 601699 潞安环能 255,900 4,319,592.00 1.70
9 002203 海亮股份 360,400 4,177,036.00 1.64
10 600862 中航高科 166,600 4,115,020.00 1.62
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 35,200 2,405,216.00 0.95
2 002312 川发龙蟒 189,800 2,108,678.00 0.83
3
300930 屹通新材 71,800 2,054,916.00 0.81
4 688111 金山办公 10,200 2,051,322.00 0.81
5 002125 湘潭电化 123,300 1,978,965.00 0.78
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 12 页 共 15 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,163,681.86 0.46
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,163,681.86 0.46
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113062 常银转债 10,340 1,034,072.52 0.41
2 110088 淮 22转债 530 53,003.95 0.02
3 123158 宙邦转债 423 42,301.39 0.02
4 110089 兴发转债 240 24,000.95 0.01
5 127070 大中转债 103 10,303.05 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 13 页 共 15 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 34,093.75
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 34,093.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 14 页 共 15 页
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 工银中证 500 六个月持有指数增强 A
工银中证 500 六个月持有
指数增强 C
报告期期初基金份额总额 209,522,421.31 117,354,426.24
报告期期间基金总申购份额 2,169,912.34 2,209,379.99
减:报告期期间基金总赎回份额 15,760,554.87 10,858,871.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 195,931,778.78 108,704,934.97
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第 15 页 共 15 页
1、中国证监会准予工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金募集申请的注册
文件；
2、《工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
|